数学与统计学院研究生导师信息

一、 电子照片

二、基本情况

姓名：曹杰

性别：男

学历学位：中南大学经济学博士，Boston大学联合培养博士、天津大学管理科学与工程博士后。

职称：讲师

职务：无

研究方向：金融统计、金融工程、复杂网络

电子邮箱：caojie@csust.edu.cn

三、专业教学及教学成果

承担《线性代数》、《统计软件》等课程教学；承担研究生教研教改项目“面向大数据和学科交叉融合的研究生应用统计学课程建设与实践研究”；指导本科生和研究生参加统计建模竞赛、数学建模竞赛等。

四、研究方向及研究团队

主要从事金融统计与金融风险管理领域科研工作。具体而言，结合前沿的统计技术、文本挖掘算法、复杂网络分析技术以及计量经济学理论，对金融市场的风险管理、资产定价等问题进行探索。主持国家自然科学基金青年项目、湖南省自然科学基金青年项目、博士后面上项目等项目多项，在《International Review of Financial Analysis》、《European Journal of Finance》、《Finance Research Letters》、《Journal of Risk》、《系统工程理论与实践》等杂志发表十余篇论文。

五、科研成果

主持项目

u 国家自然科学基金青年项目(72401040)：跨境资本流动与银行系统性风险：影响评估与监管对策研究，2025.01-2027.12，主持，在研；

u 中国博士后科学基金资助项目(2024M762372)：数字化转型背景下银行系统性风险评估与监管对策研究，2024.11-2026.11，主持，在研；

u 湖南省自然科学基金青年项目(2024JJ6075)：基于多层网络的金融机构系统性风险测度与监管研究，2024.01-2026.12，主持，在研；

u 湖南省教育厅科学研究项目(24C0146)：基于复杂网络理论的跨境金融风险传导机制及监管对策研究，主持，在研；

u 教育部哲学社科重点实验室开放基金项目(2024SKHX046)：多层网络视角下金融复杂系统稳定性评估及其风险防范研究，2024.09-2025.09，主持，在研；

u 国家自然科学基金重点项目(72131011)：金融复杂系统的动力学演化及系统性风险研究，2022.1-2026.12，参与；

u 国家自然科学基金面上项目(71873146)：投资者情绪、多市场联动与系统性风险，2019.1-2022.12，参与；

u 国家自然科学基金面上项目(71873147)：我国PPP模式的问责治理研究：制度框架与运作机制，2019.1-2022.12，参与；

u 湖南省国家开发银行横向课题(HNJC2017004)：湖南省产镇融合示范镇建设系统性融资规划，2017.1-2022.12，参与；

u 国家自然科学基金面上项目(71471020)：基于复杂网络与时滞动力学理论的股票市场风险传染研究，2015.01-2018.12，参与.

发表文章

u Xin Yang, Xuya Wang, Jie Cao*, Linjia Song, Chuangxia Huang. Can local government implicit debt raise regional financial market spillover? Evidence from China[J]. Finance Research Letters, 2024, 67: 105873. （SSCI, JCR Q1, AJG 3星）

u Xin Yang, Xuan Ao, Jie Cao*, Chuangxia Huang. Does liquidity connectedness affect stock price crash risk? Evidence from China[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2024, 74: 102238.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）

u Xin Yang, Xuya Wang, Jie Cao*, Lili Zhao*, Chuangxia Huang. Cross-regional connectedness of financial market: Measurement and determinants[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2024, 72: 102157.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）.

u Xin Yang, Cheng Jin, Jie Cao*, Sheng Liu, Chuangxia Huang. Do network characteristics affect systemic risk? Evidence from the European banking system[J]. Applied Economics Letters, 2024: 1-9.（SSCI, JCR Q3, AJG 1星）.

u Xin Yang, Luohan Wei, Rantian Deng, Jie Cao*, Chuangxia Huang. Can climate-related risks increase audit fees?–Evidence from China[J]. Finance Research Letters, 2023, 57: 104194.（SSCI, JCR Q1, AJG 2星）

u Jie Cao, Fenghua Wen*, H Eugene Stanley. Measuring the systemic risk in indirect financial networks[J]. The European Journal of Finance, 2022, 28(11): 1053-1098.（SSCI, JCR Q2, AJG 3星）

u Jie Cao, Fenghua Wen, H Eugene Stanley, Wang Xiong*. Multilayer financial networks and systemic importance: Evidence from China[J]. International Review of Financial Analysis, 2021, 78: 101882. （SSCI, JCR Q1, AJG 3星）

u Fenghua Wen, Kaiyan Weng, Jie Cao*. Time-varying tail dependence networks of financial institutions[J]. Journal of Risk, 2020, 23(6).（SSCI, AJG 2星）

u Jie Cao, Fenghua Wen*. The impact of the cross-shareholding network on extreme price movements: Evidence from China[J]. Journal of Risk, 2019, 22(2): 79-102.（SSCI, AJG 2星）

u Chuangxia Huang, Jie Cao, Jinde Cao*. Stability analysis of switched cellular neural networks: a mode-dependent average dwell time approach[J]. Neural Networks, 2016, 82: 84-99. (SCI, JCR Q1)

u Chuangxia Huang, Jie Cao, Fenghua Wen*, Xiaoguang Yang. Stability analysis of SIR model with distributed delay on complex networks[J]. PloS one, 2016, 11(8): e0158813. (SCI, JCR Q1)

u Chuangxia Huang, Jie Cao, Peng Wang. Attractor and Boundedness of Switched Stochastic Cohen‐Grossberg Neural Networks[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2016, 2016(1): 4958217. (SCI, JCR Q2)

u 龚旭,曹杰,文凤华,等.基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究[J].系统工程理论与实践,2020,40(05):1113-1133.(CSSCI，基金委管理学A类期刊)